Resumen
Muchos sistemas dinámicos no lineales, naturales y artifi ciales,
exhiben como salida observable series temporales complejas que reflejan
las propiedades de la dinámica subyacente, que normalmente no es conocida
explícitamente. Por lo tanto, el análisis adecuado de estas señales es
fundamental para la caracterización de los sistemas que las originan.
En general, las series suelen ser no estacionarias, exhiben correlaciones
de largo alcance, y también presentan propiedades fractales o
multifractales. En este trabajo, presentamos herramientas recientes para
el estudio de este tipo de señales, discutimos sus principales ventajas y
desventajas, y las aplicamos para caracterizar señales complejas naturales
(señales de variaciones de temperatura en el océano) y artifi ciales
(índices bursátiles de distintas compañías españolas e internacionales).